En esta nota vamos a seguir mejorando nuestra estrategia momentum. Hace algunas semanas indicaba que había 2 maneras de mejorar un sistema
Una, mejorando la selección de activos y, en particular, el activo por defecto. Hasta ahora el sistema estaba largo de un determinado activo (he utilizado el S&P 500 como referencia) y se ponía en liquidez cuando el a…